Pricing von Aktienoptionen mit Hilfe des Black-Schooles-Modells
Pricing von Aktienoptionen mit Hilfe des Black-Schooles-Modells zur Erkennung temporärer Marktungleichgewichte und dessen Anwendung in Handelssystemen
Seitdem an den Börsen Wertpapiere, Rohstoffe und Waren gehandelt werden, findet ein Transfer der damit verbundenen Chancen und Risiken zwischen den Investoren statt. Die Börse übernimmt dabei nicht nur eine Kapitalsammel- und ?verteilungsfunktion, sondern...
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Klappentext zu „Pricing von Aktienoptionen mit Hilfe des Black-Schooles-Modells “
Seitdem an den Börsen Wertpapiere, Rohstoffe und Waren gehandelt werden, findet ein Transfer der damit verbundenen Chancen und Risiken zwischen den Investoren statt. Die Börse übernimmt dabei nicht nur eine Kapitalsammel- und ?verteilungsfunktion, sondern ist gleichzeitig auch der nahezu ideale Ort für die notwendige Losgrößen- und Fristentransformation der Marktteilnehmer.Bereits im Jahre 1973 entwickelten die amerikanischen Wissenschaftler Fisher Black und Myron Scholes die nach ihnen benannte Formel zur Berechnung des theoretischen Wertes von Aktienoptionen. Das Modell der beiden Wissen-schaftler hat bis heute eine sehr große Bedeutung erlangt, da es Ihnen erstmalig gelang, verschiedene und voneinander unabhängige Parameter in einer ein-zigen mathematischen Formel zu erfassen und damit einen Preis für alle Marktteilnehmer zu jedem Zeitpunkt vor dem Ausübungszeitpunkt zu bestimmen. Obwohl das Black-Scholes-Modell in der Folgezeit weiterentwickelt und ergänzt wurde, wird es heute noch als das Basismodell zur Optionsbewertung angesehen. Für diesen Verdienst wurde 25 Jahre später, im Jahr 1997, der Nobelpreis verliehen .
Autoren-Porträt von Jan Mrozik
Mrozik, Jan2000 - 2004 Studium der Betriebswirtschaftslehre2005 - 2006 BMW Bank GmbHseit 2006 DAB bank AG
Bibliographische Angaben
- Autor: Jan Mrozik
- 2008, 128 Seiten, Maße: 15,1 x 22,3 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: VDM Verlag Dr. Müller e.K.
- ISBN-10: 3639014596
- ISBN-13: 9783639014594
- Erscheinungsdatum: 17.10.2013
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