Die Erwartungstheorie der Zinsstruktur: Variable Zeitprämien, Regimeunsicherheit und Markov-Switching-Modelle

Eine empirische Analyse für den deutschen Rentenmarkt

Robert Perl

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Gegenstand der Arbeit ist die empirische Untersuchung der Erwartungstheorie der Zinsstruktur für den deutschen Rentenmarkt. Unter den üblichen Annahmen der rationalen Erwartungsbildung und der Konstanz der Zeitprämien lassen sich...

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