Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo
Tasas de Interés
(Sprache: Spanisch)
El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected...
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Klappentext zu „Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo “
El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected shortfall sobre los resultados de una cartera. Una aplicación de las distribuciones de probabilidades alfa-estables ha permitido representar el comportamiento típicamente asimétrico, leptocúrtico y con colas pesadas de los rendimientos financieros y la ocurrencia de escenarios extremos.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Mirta Lidia Gonzalez , María Cecilia Pérez
- 2018, 56 Seiten, Maße: 22 cm, Kartoniert (TB), Spanisch
- Verlag: Editorial Académica Española
- ISBN-10: 6202103701
- ISBN-13: 9786202103701
Sprache:
Spanisch
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