Forecasting High-Frequency Volatility Shocks

Name: Forecasting High-Frequency Volatility Shocks
Brand: Gabler, Springer Fachmedien Wiesbaden, Springer Berlin
SKU: 72848028
Price: 80.24 EUR
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ISBN: 3658125950

An Analytical Real-Time Monitoring System (Sprache: Englisch)

Autor: Holger Kömm

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Produktbeschreibung
Inhaltsverzeichnis
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Autorenporträt
Biblio. Angaben / Produktdetails

Produktinformationen zu „Forecasting High-Frequency Volatility Shocks “

Klappentext zu „Forecasting High-Frequency Volatility Shocks “

This thesis presents a new strategy that unites qualitative and quantitative mass data in form of text news and tick-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring system, using first, a sequence of competing estimators to compute the unobservable volatility; second, a new two-state Markov switching mixture model for autoregressive and zero-inflated time-series to identify structural breaks in a latent data generation process and third, a selection of competing pattern recognition algorithms to classify the potential information embedded in unexpected, but public observable text data in shock and nonshock information. The monitor is trained, tested, and evaluated on a two year survey on the prime standard assets listed in the indices DAX, MDAX, SDAX and TecDAX.

Inhaltsverzeichnis zu „Forecasting High-Frequency Volatility Shocks “

Integrated Volatility.- Zero-inflated Data Generation Processes.- Algorithmic Text Forecasting.

Autoren-Porträt von Holger Kömm

Dr. Holger Kömm is research associate at the chair of statistics and quantitative methods in the economics & business department of the Catholic University Eichstätt-Ingolstadt.

Bibliographische Angaben

Autor: Holger Kömm
1st ed. 2016, 204 Seiten, Maße: 14,9 x 21,1 cm, Kartoniert (TB), Englisch
Verlag: Gabler
ISBN-10: 3658125950
ISBN-13: 9783658125950
Erscheinungsdatum: 16.02.2016

Sprache:

Englisch

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