Ökonophysik
Die Physik des Finanzmarktes
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Dirk Helbing
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Produktdetails
Produktinformationen zu „Ökonophysik “
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Dirk Helbing
Klappentext zu „Ökonophysik “
Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ökonomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten Märkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und Börsencrashs geben. Als interdisziplinärer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der Ökonophysik darin, Methoden aus der statistischen Physik auf das komplexe System des Finanzmarktes anzuwenden und damit ökonomische Phänomene qualitativ und quantitativ zu modellieren. Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplinäre Forschungsgebiet und entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen. Mit diesem mikroskopischen Modell lassen sich viele empirische Eigenschaften von realen Börsendaten reproduzieren.
Inhaltsverzeichnis zu „Ökonophysik “
Entwicklung der Finanzmärkte; Kontinuierliche Doppel-Auktion; Zuteilungsalgorithmen; Struktur und Umsetzung des Orderbuchmodells
Autoren-Porträt von Tobias Preis
Tobias Preis ist wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. H. Eugene Stanley am Center for Polymer Studies an der Boston University und leitet sein 2007 gegründetes Eigenhandelsunternehmen.
Bibliographische Angaben
- Autor: Tobias Preis
- 2010, 2011, 212 Seiten, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Gabler
- ISBN-10: 383492671X
- ISBN-13: 9783834926715
- Erscheinungsdatum: 12.11.2010
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