Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung
Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen
Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von...
Leider schon ausverkauft
Buch (Kartoniert)
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung “
Klappentext zu „Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung “
Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Während sich viele der existierenden Ansätze mit der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und dem gemeinsamen Ausfallverhalten von Kreditnehmern beschäftigen, wird das Risiko, das im unsicheren Verlust begründet ist, nur unzureichend berücksichtigt. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen.
Inhaltsverzeichnis zu „Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung “
Komponenten des Kreditrisikos.- Kreditrisikomodellierung.- Reduced-form-Ansätze mit Recovery Risiko.- Verlustverteilung bei stochastischen Verlustquoten .
Autoren-Porträt von Maria Stefanova
Maria Stefanova promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Lutz Kruschwitz am Lehrstuhl für Bank- und Finanzwirtschaft der Freien Universität Berlin. Sie ist im Bereich Banken und Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Maria Stefanova
- 2012, 2012, 160 Seiten, 18 Abbildungen, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Gabler
- ISBN-10: 3834942251
- ISBN-13: 9783834942258
- Erscheinungsdatum: 12.06.2012
Kommentar zu "Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung"
0 Gebrauchte Artikel zu „Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung".
Kommentar verfassen