Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios
Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung...
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Produktinformationen zu „Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios “
Klappentext zu „Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios “
Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der Performanceanalyse von Anleihe- und Aktienportfolios. Diese verknüpft er mit einem Risikobegriff auf Basis eines No-Arbitrage-Ansatzes, um mit dem entwickelten Modell eine risikoadjustierte Performanceanalyse für Anleihenportfolios zu ermöglichen. Auf Basis realer Anleiheportfolios und unter Kenntnis der jeweils vorgenommenen Umschichtungen wird die Anwendbarkeit des Modells in einer umfangreichen empirischen Studie gezeigt.
Inhaltsverzeichnis zu „Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios “
Die Performanceanalyse im Umfeld der Vermögensverwaltung.- Die Modellierung des Kreditrisikos.- Parameterschätzung des Modelles.- Die Performanceanalyse.- Zusammenfassung und Ausblick.
Autoren-Porträt von Jens Daum
Dr. Jens Daum promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierung der Universität Mannheim.
Bibliographische Angaben
- Autor: Jens Daum
- 2010, XIV, 176 Seiten, 29 Abbildungen, Maße: 14,8 x 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Gabler
- ISBN-10: 3834925047
- ISBN-13: 9783834925046
- Erscheinungsdatum: 19.08.2010
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