Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt

VorwortStimmen zum BuchGenereller Aufbau des Case StudyDetaillierter Aufbau der Case StudyPhilosophie des BuchsBackground-Informationen zur Case Study "RISIKOMANAGEMENT IM UNTERNEHMENCourse 1: RisikoanalyseCourse Unit 1: Grafische Darstellung von RisikenAssignment 1: RenditeberechnungAssignment 2: Erstellung eines HistogrammsAssignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer VerteilungsfunktionAssignment 4: Berechnung der Schiefe (Skewness)Assignment 5: Berechnung der Wölbung (Kurtosis)Course Unit 2: Varianz und StandardabweichungAssignment 6: Berechnung der VarianzAssignment 7: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen VarianzAssignment 8: Berechnung der StandardabweichungAssignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen StandardabweichungAssignment 10: Berechnung der Semivarianz und der SemistandardabweichungCourse Unit 3: Modelle zur Berechnung der VolatilitätAssignment 11: Berechnung der gleitenden VolatilitätAssignment 12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten und mit exponentiell fallenden GewichtenAssignment 13: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-ModellAssignment 14: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-ModellAssignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-ModellAssignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer ProzesseCourse 2: Quantitative Instrumente im RisikokmanagementCourse Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie ExtremwerttheorieAssignment 1: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 2: Berechnung des Relativen Value at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 3: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 4: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen WahrscheinlichkeitsverteilungAssignment 5: Berechnung des Conditional

Prof. Dr. Dr. Dietmar Ernst ist leitender Professor der European School of Finance an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen. Prof. Dr. Dr. Joachim Häcker ist seit 2004 Professor für Corporate Finance an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München und der University of Louisville.

Aus: Controller-Magazin - Alfred Biel - 03/2022
[...] Das Buch bietet einen bemerkenswerten Ansatz, quantitative Methoden des Risikomanagements vertiefend zu vermitteln. [...]

Aus: rezensionen - Bernd W. Müller-Hedrich - 04.01.2022
[...] Darüber hinaus kann das Buch allen Studierenden und Praktikern, welche eine anwendungsorientierte Einführung in das quantitative Finanzrisikomanagement, etwa in den Bereichen Controlling, Corporate Finance, Derivate und Portfolio Management, suchen, empfohlen werden [...].