Wiedemann, A: Risikotriade, Teil 1
Band I der Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken:
Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Dieses bildet gleichzeitig die...
Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Dieses bildet gleichzeitig die...
Leider schon ausverkauft
Buch
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenlose Rücksendung
Produktdetails
Produktinformationen zu „Wiedemann, A: Risikotriade, Teil 1 “
Klappentext zu „Wiedemann, A: Risikotriade, Teil 1 “
Band I der Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken:Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Dieses bildet gleichzeitig die Basis für die im Mittel-punkt von Band II stehende integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept.
Neu ist eine systematische Einführung in die methodischen Grundlagen des Risiko-managements. Anhand des Aktienkursrisi-kos wird gezeigt, wie Wertveränderungen statistisch erfasst und mithilfe von Kenn-zahlen beschrieben werden können. Ferner werden idealtypische Verteilungsannahmen (Normalverteilung, t-Verteilung, Korrela-tionen) vorgestellt.
Band I der Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken:
Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Dieses bildet gleichzeitig die Basis für die im Mittel-punkt von Band II stehende integrierte Rendite-/Risikosteuerung im ökonomischen Kapitalkonzept.
Neu ist eine systematische Einführung in die methodischen Grundlagen des Risiko-managements. Anhand des Aktienkursrisi-kos wird gezeigt, wie Wertveränderungen statistisch erfasst und mithilfe von Kenn-zahlen beschrieben werden können. Ferner werden idealtypische Verteilungsannahmen (Normalverteilung, t-Verteilung, Korrela-tionen) vorgestellt.
Anschließend werden anhand des Zinsrisi-kos die alternativen Risikomessverfahren (Historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz) vorgestellt und vergleichend analysiert. Im Teil zum Kreditrisiko folgen die Darstellung und der Vergleich der wich-tigsten Kreditportfoliomodelle. Auch die operationellen Risiken werden systematisch quantifiziert. Begonnen wird mit der Modellierung von Schadenhäufigkeitsver-teilungen, gefolgt von Schadenhöhenver-teilungen bis zur Erstellung von Gesamt-verlustverteilungen.
Der Autor
... mehr
Arnd Wiedemann ist ordentli-cher Professor an der Universität Siegen und Inhaber des Lehrstuhls für Finanz- und Bankmanagement. Seine Forschungsgebie-te liegen im Bereich des Bankmanagements und des finanziellen Risikomanagements für Unternehmen und Kommunen.
... weniger
Bibliographische Angaben
- Autor: Arnd Wiedemann
- 3. Auflage, XVIII, 357 Seiten, Maße: 16,9 x 24,1 cm, Gebunden, Deutsch
- Verlag: Frankfurt School Verlag GmbH
- ISBN-10: 3940913693
- ISBN-13: 9783940913692
- Erscheinungsdatum: 14.06.2013
Kommentar zu "Wiedemann, A: Risikotriade, Teil 1"
0 Gebrauchte Artikel zu „Wiedemann, A: Risikotriade, Teil 1“
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Wiedemann, A: Risikotriade, Teil 1".
Kommentar verfassen