Stochastische Prozesse
Am Anfang des Buches steht die Mathematik der Zufallsvariablen. Die Autoren entwickeln sie im Zusammenspiel mit der Maß- und Integrationstheorie. Ein stochastischer Prozess lässt sich so als ein zufälliger Pfad durch einen Zielbereich betrachten....
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Produktinformationen zu „Stochastische Prozesse “
Klappentext zu „Stochastische Prozesse “
Am Anfang des Buches steht die Mathematik der Zufallsvariablen. Die Autoren entwickeln sie im Zusammenspiel mit der Maß- und Integrationstheorie. Ein stochastischer Prozess lässt sich so als ein zufälliger Pfad durch einen Zielbereich betrachten. Behandelt werden Klassen zufälliger Prozesse, die für die Anwendung eine wichtige Rolle spielen. Das Buch liefert Orientierung und Material für eine 2- oder 4-stündige weiterführende Lehrveranstaltung in Stochastik für Mathematiker.
Inhaltsverzeichnis zu „Stochastische Prozesse “
Vorwort.- 1 Bedingte Erwartungen und Martingale.- 2 Markovketten.- 3 Die Brownsche Bewegung.- 4 Poisson- und Lévyprozesse.- 5 Markovprozesse.- Literatur.- Sachverzeichnis.Autoren-Porträt von Götz Kersting, Anton Wakolbinger
Götz Kersting ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Anton Wakolbinger ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Götz Kersting , Anton Wakolbinger
- 2015, 155 Seiten, mit farbigen Abbildungen, Maße: 16,8 x 24 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Springer
- ISBN-10: 3764384328
- ISBN-13: 9783764384326
- Erscheinungsdatum: 11.09.2014
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