Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten (PDF)

Name: Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten
Brand: Deutscher Universitätsvlg
SKU: 105009954
Price: 35.96 EUR
Availability: OnlineOnly

Schreiben Sie einen Kommentar zu "Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten".

Merken

Mehr zum Inhalt Video

sofort als Download lieferbar

Bestellnummer: 105009954

Printausgabe 49.99 €

eBook (pdf) -28% 35.96 €

Download bestellen

Verschenken

17 DeutschlandCard Punkte sammeln

Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
Kostenloser tolino webreader

Produktdetails

Produktbeschreibung
eBook Hilfe
Biblio. Angaben / Produktdetails

Produktinformationen zu „Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten (PDF)“

Vielfalt und Handelsvolumen der Zinsderivate haben in den letzten Jahren sowohl in der Wissenschaft als auch in der Unternehmenspraxis das Interesse an der Bewertung zinsderivativer Kontrakte geweckt. Bis heute liegt jedoch kein allseits akzeptiertes Zinsoptionsbewertungsmodell vor. Den zahlreichen theoretischen Ansätzen stehen zudem nur wenige empirische Untersuchungen alternativer Modelle gegenüber. Frank Heitmann entwickelt im Rahmen des Heath/Jarrow/Morton-Ansatzes ein Gaußsches Zweifaktorenmodell und vergleicht dieses sowohl theoretisch als auch empirisch mit anderen Ein- und Zweifaktorenmodellen. Das Modell ist in der Lage, die in der historischen Entwicklung festgestellten Shifts, Reversionen und Twists der Zinsstruktur zu erklären und bestätigt sich bei empirischen Tests mit deutschen Zinsoptionsscheinen.