Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen (PDF)
Die vorliegende Arbeit bezweckt die Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zu untersuchen. Die Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
34.99 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen (PDF)“
Die vorliegende Arbeit bezweckt die Normalverteilung von Aktienkursrenditen für den Zeitraum nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 zu untersuchen. Die Prämisse der Normalverteilung gilt als grundlegende Basis für verschiedene Modelle der Finanzmathematik. Insofern ist diese Annahme für die Validität der Modelle entscheidend. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde schwerpunktmäßig der Zusammenhang einer gültigen Normalverteilungsannahme mit einer genauen und adäquaten Risikomodellierung von Marktpreisrisiken untersucht. Dabei erweisen sich die im Vorfeld vermuteten Abweichungen von der Normalverteilung und die damit verbundenen Probleme bei der wahrheitsgemäßen Risikoabbildung und der adäquaten Risikoquantifizierung geringer als erwartet.
Bibliographische Angaben
- Autor: Jakob Gremmelmaier
- 2014, 1. Auflage, 124 Seiten, Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3956363124
- ISBN-13: 9783956363122
- Erscheinungsdatum: 03.07.2014
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 2.54 MB
- Ohne Kopierschutz
Kommentar zu "Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen"
0 Gebrauchte Artikel zu „Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Empirische Untersuchung des Parameterversagens von verteilungsgestützten Marktpreisrisikomodellen".
Kommentar verfassen