Implizite Volatilitäten im Black-Scholes-Modell: Eine theoretische und empirische Betrachtung (PDF)
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Die implizite Volatilität gilt als Maß, um die aktuell am Markt erwartete Schwankungsbreite eines Basiswertes anzugeben. Diese kann mit Hilfe des Black-Scholes-Modells bestimmt werden.
Die vorliegende Arbeit erklärt nach der Einführung im theoretischen Teil zunächst das Black-Scholes-Modell. Nach Darlegung der Grundannahmen des Modells erfolgt anschließend die Herleitung der Black-Scholes-Differentialgleichung über das Mittel der Arbitrage. Im Anschluss daran werden die Bewertungsformeln für die Berechnung europäischer Aktienoptionen dargestellt. Im vorletzten Teil dieses Kapitels wird der Volatilitäts-Smile erläutert, ein Phänomen welches in der Realität auftritt. Den letzten Teil dieses Kapitels bildet ein Ausblick auf verschiedene Modelle, die auf dem Black-Scholes-Modell aufbauen.
Schließlichl wird zunächst theoretisch erklärt, wie die implizite Volatilität über das Black-Scholes-Modell ermittelt werden kann. Im Anschluss daran erfolgt die Berechnung mittels notierter Optionswerte. Als Grundlage dienen dabei Dax-Kaufoptionen, deren Schlusskurse für den Zeitraum vom 01.Dezember 2013 bis 15.Januar 2014 aufgenommen wurden.
- Autor: Sandra Korsinek
- 2015, 1. Auflage, 50 Seiten, Deutsch
- Verlag: Diplomica Verlag
- ISBN-10: 3958207588
- ISBN-13: 9783958207585
- Erscheinungsdatum: 01.02.2015
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- Dateiformat: PDF
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