Inkonsistenzen im mathematischen Formelwerk in Solvency 2 (PDF)
Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1,3, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Darlegung der Inkonsistenzen in dem Standardmodell, die im Wesentlichen durch...
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Diplomarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1,3, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist die Darlegung der Inkonsistenzen in dem Standardmodell, die im Wesentlichen durch zwei Umstände entstehen.
Die verwendete Wurzelformel zur Bestimmung des Gesamt-SCR aggregiert die einzelnen Risiken mit Hilfe der Korrelation. Dadurch wird im Allgemeinen die gemeinsame Verteilung nicht eindeutig bestimmt. Durch diesen Umstand unter- bzw. überschätzt die Wurzelformel den wahren SCR für viele Verteilungen.
Im Allgemeinen ist das verwendete Risikomaß Value-at-Risk nicht subadditiv und somit nicht kohärent, wodurch ein falscher Diversifikationseffekt auftritt.
Die verwendete Wurzelformel zur Bestimmung des Gesamt-SCR aggregiert die einzelnen Risiken mit Hilfe der Korrelation. Dadurch wird im Allgemeinen die gemeinsame Verteilung nicht eindeutig bestimmt. Durch diesen Umstand unter- bzw. überschätzt die Wurzelformel den wahren SCR für viele Verteilungen.
Im Allgemeinen ist das verwendete Risikomaß Value-at-Risk nicht subadditiv und somit nicht kohärent, wodurch ein falscher Diversifikationseffekt auftritt.
Bibliographische Angaben
- Autor: Jens Splettstößer
- 2016, 60 Seiten, Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3668243956
- ISBN-13: 9783668243958
- Erscheinungsdatum: 21.06.2016
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
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