Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung (PDF)
Moderne Methoden der Finanzmathematik
Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz...
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Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)
Autoren-Porträt von Ralf Korn, Elke Korn
Dr. habil. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.
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