Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa - und Futuresmärkten / Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft Bd.54 (PDF)
Der Einfluß der Glattstellungsoption
Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird,...
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Produktinformationen zu „Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa - und Futuresmärkten / Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft Bd.54 (PDF)“
Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.
Bibliographische Angaben
- Autor: Alexander Kempf
- 2013, 1996, 216 Seiten, Deutsch
- Verlag: Springer-Verlag GmbH
- ISBN-10: 3642518524
- ISBN-13: 9783642518522
- Erscheinungsdatum: 14.03.2013
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 18 MB
- Ohne Kopierschutz
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