Portfolioselektion und alternative Risikonutzenfunktionen (ePub)

Name: Portfolioselektion und alternative Risikonutzenfunktionen
Brand: GRIN Verlag
SKU: 38505392
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Autor: René Oehmigen

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Biblio. Angaben / Produktdetails

Produktinformationen zu „Portfolioselektion und alternative Risikonutzenfunktionen (ePub)“

Diplomarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: gut, Technische Universität Dresden, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird untersucht, wie und ob zur Erwartungsnutzenhypothese alternative Annahmen über Anlegerpräferenzen in Gestalt von Nutzenfunktionen zur mengenmäßigen Bestimmung von Anlagemöglichkeiten in individuellen Portfolios Verwendung finden können. Gemäß wissenschaftstheoretischer Konvention findet eine Einteilung der Forschungsrichtungen nach dem Abzielen auf das Erreichen von normativen oder positiven Erkenntnissen statt. Dem vorherrschenden Paradigma, welches die Portfolioselektion fundiert, wird sowohl positiver als auch normativer Aussagegehalt zugeschrieben. Grundlage der neoklassischen Entscheidungstheorie ist die Erwartungsnutzenhypothese, welche von von Neumann und Morgenstern 1944 durch sehr ansprechende Axiome fundiert wurde. Verbunden mit ihrer guten mathematischen Handhabbarkeit sind zahlreiche Anwendungen in Wirtschaft, Politik, Recht, Gesundheitswesen u.a. Beweise ihres Erfolges. Warum also Alternativen? In deskriptiver (bzw. darauf aufbauend prädiktiver) Sichtweise werden die Verhaltensweisen des ökonomisch handelnden, idealerweise rationalen Menschen hinterfragt. (Ist im Folgenden von "irrational" die Rede, ist darunter eine Abweichung von der normativen Axiomatik der EUT zu verstehen, ohne das philosophische Ideal zu hinterfragen.) Der homo oeconomicus ist interessiert an Nutzen (und z.B. nicht an wertausdrückenden Eigenschaften), ist nie verwirrt, hat kognitiv unbegrenzte Möglichkeiten, perfekte Selbstkontrolle, ist immer risikoavers und bedauert niemals (Statman 1999: 26). Einmal mehr ist der Feind der normativen Verhaltensimplikationen die Empirie (Baron 2004). Schon von Simon (1955) wurde die Fähigkeit des Menschen vollständig rational zu sein, angezweifelt. Auf ihn gehen die Überlegungen bzgl. kognitiver (bounded rationality), motivationaler (bounded willpower) und emotionaler (bounded selfinterest) Beschränktheiten zurück. Diese werden z.B. durch naive, statt optimaler, Diversifikation (asset allocation puzzle, z.B. Siebenmorgen und Weber 2000) oder in der asymmetrischen Behandlung von Vermögensänderungen (disposition effect, z.B. Weber und Camerer 1998) sichtbar. Damit wurde der Grundstein für das Einfügen von psychologischen Erkenntnissen über real man, im Gegensatz zur Psychologie des homo oeconomicus, mit dem Ziel, den Realismus der Theorien zu verbessern und so zu besseren theoretischen Einsichten und Vorhersagen zu gelangen, ohne die komplette Neoklassik zu verneinen (vgl. Camerer, Loewenstein, Rabin 2003). [...]

eBook Hilfe

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Bibliographische Angaben

Autor: René Oehmigen
2004, 1. Auflage, 85 Seiten, Deutsch
Verlag: GRIN Verlag
ISBN-10: 3638309681
ISBN-13: 9783638309684
Erscheinungsdatum: 27.09.2004

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eBook Informationen

Dateiformat: ePub
Größe: 0.96 MB
Ohne Kopierschutz

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