Quantitative Finance (PDF)
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Der Inhalt
· Basisprodukte und Verzinsung
· Derivate und Handel mit Derivaten, Grundbegriffe und Grundstrategien
· Grundlagen der Bewertung von Derivaten
· Das Wiener'sche Aktienkursmodell und die Grundzüge der Black-Scholes-Theorie
· Volatilitäten
· Erweiterung der Black-Scholes-Theorie auf weitere Typen von Optionen
· Basiswissen: Stochastische Analysis und Anwendungen
· Risiko-Messung und Kreditrisiko-Management
· Optimal-Investment-Probleme
· Fallbeispiele
Der Autor
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Larcher ist Vorstand des Instituts für Finanzmathematik und Angewandte Zahlentheorie an der Universität Linz, Sprecher des (SFB) Spezialforschungsbereichs "Quasi-Monte Carlo-Methoden: Theorie und Anwendungen" und war viele Jahre aktiv in der Vermögensverwaltung und im Fonds-Management tätig.
- Autor: Gerhard Larcher
- 2020, 1. Aufl. 2020, 1367 Seiten, Deutsch
- Verlag: Springer-Verlag GmbH
- ISBN-10: 3658291583
- ISBN-13: 9783658291587
- Erscheinungsdatum: 20.07.2020
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- Dateiformat: PDF
- Größe: 61 MB
- Ohne Kopierschutz
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