Rationale Bewertung von Wachstumsunternehmen nach Schwartz / Moon (2000) : Eine Erweiterung um Jump-Prozesse (ePub)
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In der vorliegenden Arbeit wird das Modell von Schwartz / Moon um Jump Prozesse erweitert. Mit Jump Prozessen, dargestellt durch die Poisson Verteilung, werden seltene Ereignisse mit wertmäßig signifikanten Auswirkungen modelliert. Derartige empirisch nachweisbare Extremereignisse wurden im Modell von Schwartz/ Moon durch die Normalverteilung bislang nur unzureichend abgebildet.
Das Hauptaugenmerk dieser Diplomarbeit liegt gleichermaßen auf den Modellergebnissen eines um Jumps erweiterten Modells wie auch auf einer ausführlichen Herleitung von Jump Prozessen.
Aus den in dieser Arbeit abgeleiteten Gleichungen wurde mittels MATLAB(C)ein erweitertes Bewertungsmodell basierend auf den Grundgleichungen nach Schwartz / Moon programmiert. Im Anschluss wurden Simulationen am Großrechner der Universität Tübingen durchgeführt. Sourcecodes, Übermittlung der Rechenaufträge als Batch Jobs ans Rechenzentrum, usw. sowie die Bewertungsergebnisse sind im Anhang zur vorliegenden Arbeit ausführlich dokumentiert.
- Autor: Stefan Ruff
- 2010, 1. Auflage, 107 Seiten, Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3640591771
- ISBN-13: 9783640591770
- Erscheinungsdatum: 14.04.2010
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