Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis (PDF)

Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.
Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist seit September 2008 Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt. Zuvor war er mehrere Jahre erst als Prüfer und seit 2004 als Prüfungsleiter und Leiter des Fachbereichs ¿Risikomodelle und Ratingverfahren¿ der Hauptverwaltung Frankfurt für die Deutsche Bundesbank tätig. Dabei war er für die Leitung und Durchführung von IRBA-, IMM-, IAA-, Marktrisiko- und Liquiditätsrisikomodelleprüfungen zuständig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge zu den Themen Bankenaufsicht, Risikomodelle und Derivatebewertung veröffentlicht und ist Reviewer der American Mathematical Society.
Dr. Carsten S. Wehn leitet das Marktrisiko-Controlling bei der DekaBank in Frankfurt, wo er die Methoden und Messung von Markt- und Liquiditätsrisiken für den Konzern verantwortet. Zuvor war er als Prüfer und Prüfungsleiter bei der Deutschen Bundesbank tätig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge in internationalen Zeitschriften sowie mehrere einschlägige Monographien und Herausgeberbände veröffentlicht.