Wie wirken sich Empfehlungen in Wertpapierzeitschriften auf die Kurse aus? Eine Analyse mit Ereignisstudie (PDF)
Masterarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Universität des Saarlandes, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Ereignisstudie wurden Kaufempfehlungen für deutsche Aktienunternehmen in den bekanntesten...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
36.99 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Wie wirken sich Empfehlungen in Wertpapierzeitschriften auf die Kurse aus? Eine Analyse mit Ereignisstudie (PDF)“
Masterarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Universität des Saarlandes, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen dieser Ereignisstudie wurden Kaufempfehlungen für deutsche Aktienunternehmen in den bekanntesten deutschen Wertpapierzeitschriften analysiert. Es konnte gezeigt werden, dass die Veröffentlichung von Kaufempfehlung in Wertpapierzeitschriften am deutschen Aktienmarkt eine messbare Informationswirkung besitzen und effizient vom Markt verarbeitet werden. Somit konnte nachgewiesen werden, dass Anleger aus kurzfristiger Performancesicht mit Hilfe der Kaufempfehlungen systematisch eine Überrendite erzielen können.
In Folge der Empfehlungen erzielen die Investoren am Ereignistag selbst eine signifikante durchschnittliche überschüssige Rendite von +0,57Prozent. Innerhalb des Zeitraums von fünf Tagen um den Ereignistag kommt es zu einem kumulierten Gesamteffekt in Höhe von +1,25 Prozent, zu beobachten ist. Diese Ergebnisse lassen sich insbesondere auf kleinere Unternehmen aus dem Small Cap zurückzuführen, deren gemessene kumulierte abnormale Renditen über den Zeitraum bei 2,11 Prozent liegt und auf dem 5 Prozent-Niveau signifikant ist.
In Folge der Empfehlungen erzielen die Investoren am Ereignistag selbst eine signifikante durchschnittliche überschüssige Rendite von +0,57Prozent. Innerhalb des Zeitraums von fünf Tagen um den Ereignistag kommt es zu einem kumulierten Gesamteffekt in Höhe von +1,25 Prozent, zu beobachten ist. Diese Ergebnisse lassen sich insbesondere auf kleinere Unternehmen aus dem Small Cap zurückzuführen, deren gemessene kumulierte abnormale Renditen über den Zeitraum bei 2,11 Prozent liegt und auf dem 5 Prozent-Niveau signifikant ist.
Bibliographische Angaben
- Autor: Lucas Quartz
- 2021, 1. Auflage, 111 Seiten, Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3346534367
- ISBN-13: 9783346534361
- Erscheinungsdatum: 09.11.2021
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 1.71 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Kommentar zu "Wie wirken sich Empfehlungen in Wertpapierzeitschriften auf die Kurse aus? Eine Analyse mit Ereignisstudie"
0 Gebrauchte Artikel zu „Wie wirken sich Empfehlungen in Wertpapierzeitschriften auf die Kurse aus? Eine Analyse mit Ereignisstudie“
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Wie wirken sich Empfehlungen in Wertpapierzeitschriften auf die Kurse aus? Eine Analyse mit Ereignisstudie".
Kommentar verfassen