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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten / Deutscher Universitätsverlag (PDF)

Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions
 
 
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Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, detailliert vor. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt er, dass er in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.
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