Diffusions, Markov Processes, and Martingales
Volume 1, Foundations
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Some frequently used notation; 1. Brownian motion; Part I. Introduction: 2. Basics about Brownian motion; 3. Brownian motion in higher dimensions; 4. Gaussian processes and Lévy processes; Part II. Some Classical Theory: 5. Basic measure theory; 6. Basic probability theory; 7. Stochastic processes; 8. Discrete-parameter martingale theory; 9. Continuous-parameter martingale theory; 10. Probability measure on Lusin spaces; Part III. Markov Processes: 11. Transition functions and resolvents; 12. Feller-Dynkin processes; 13. Additive functionals; 14. Approach to ray processes: the Martin boundary; 15. Ray processes; 16. Applications; References; Index.
Bibliographische Angaben
- Autoren: L. C. G. Rogers , David Williams , D. Williams
- 2014, 410 Seiten, Maße: 15,2 x 22,9 cm, Kartoniert (TB), Englisch
- Verlag: Cambridge University Press
- ISBN-10: 0521775949
- ISBN-13: 9780521775946
- Erscheinungsdatum: 05.09.2014
Sprache:
Englisch
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