Asset Pricing: A Structural Theory And Its Applications (PDF)
A Structural Theory and Its Applications
(Sprache: Englisch)
Modern asset pricing models play a central role in finance and economic theory and applications. This book introduces a structural theory to evaluate these asset pricing models and throws light on the existence of Equity Premium Puzzle. Based on the...
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Produktinformationen zu „Asset Pricing: A Structural Theory And Its Applications (PDF)“
Modern asset pricing models play a central role in finance and economic theory and applications. This book introduces a structural theory to evaluate these asset pricing models and throws light on the existence of Equity Premium Puzzle. Based on the structural theory, some algebraic (valuation-preserving) operations are developed in asset spaces and pricing kernel spaces. This has a very important implication leading to practical guidance in portfolio management and asset allocation in the global financial industry. The book also covers topics, such as the role of over-confidence in asset pricing modeling, relationship of the portfolio insurance with option and consumption-based asset pricing models, etc.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Bing Cheng , Howell A M Tong
- 2008, 92 Seiten, Englisch
- Verlag: World Scientific Publishing Company
- ISBN-10: 9812832505
- ISBN-13: 9789812832504
- Erscheinungsdatum: 21.07.2008
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 1.12 MB
- Mit Kopierschutz
Sprache:
Englisch
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