Modeling Time-Varying Unconditional Variance by Means of a Free-Knot Spline-GARCH Model / Gabler Theses (PDF)

Name: Modeling Time-Varying Unconditional Variance by Means of a Free-Knot Spline-GARCH Model / Gabler Theses
Brand: Springer Fachmedien Wiesbaden
SKU: 144634631
Price: 96.29 EUR
Availability: OnlineOnly

(Sprache: Englisch)

Autor: Oliver Old

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Produktinformationen zu „Modeling Time-Varying Unconditional Variance by Means of a Free-Knot Spline-GARCH Model / Gabler Theses (PDF)“

The book addresses the problem of a time-varying unconditional variance of return processes utilizing a spline function. The knots of the spline functions are estimated as free parameters within a joined estimation process together with the parameters of the mean, the conditional variance and the spline function. With the help of this method, the knots are placed in regions where the unconditional variance is not smooth. The results are tested within an extensive simulation study and an empirical study employing the S&P500 index.

About the author:

The dissertation was written at the Chair of Applied Statistics and Methods of Empirical Social Research at the Faculty of Economics and Business Administration of the FernUniversität in Hagen. From 2021 Oliver Old researched in the field of applied statistics, machine learning and data science at two EU-Horizon projects at the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Pain Therapy at the University Hospital Frankfurt.

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Bibliographische Angaben

Autor: Oliver Old
2022, 1st ed. 2022, 237 Seiten, Englisch
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
ISBN-10: 3658386185
ISBN-13: 9783658386184
Erscheinungsdatum: 27.07.2022

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eBook Informationen

Dateiformat: PDF
Größe: 27 MB
Ohne Kopierschutz
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Sprache:

Englisch

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