Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung (PDF)
Moderne Methoden der Finanzmathematik
Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
39.99 €
19 DeutschlandCard Punkte sammeln
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung (PDF)“
Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)
Autoren-Porträt von Ralf Korn, Elke Korn
Dr. habil. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.
Bibliographische Angaben
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 19 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Kommentar zu "Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung"
0 Gebrauchte Artikel zu „Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung“
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung".
Kommentar verfassen