Practitioner's Guide to Discrete-Time Yield Curve Modelling / Elements in Quantitative Finance (PDF)
With Empirical Illustrations and MATLAB Examples
(Sprache: Englisch)
This Element is intended for students and practitioners as a gentle and intuitive introduction to the field of discrete-time yield curve modelling. I strive to be as comprehensive as possible, while still adhering to the overall premise of putting a strong...
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Produktinformationen zu „Practitioner's Guide to Discrete-Time Yield Curve Modelling / Elements in Quantitative Finance (PDF)“
This Element is intended for students and practitioners as a gentle and intuitive introduction to the field of discrete-time yield curve modelling. I strive to be as comprehensive as possible, while still adhering to the overall premise of putting a strong focus on practical applications. In addition to a thorough description of the Nelson-Siegel family of model, the Element contains a section on the intuitive relationship between P and Q measures, one on how the structure of a Nelson-Siegel model can be retained in the arbitrage-free framework, and a dedicated section that provides a detailed explanation for the Joslin, Singleton, and Zhu (2011) model.
Bibliographische Angaben
- Autor: Ken Nyholm
- 2021, Englisch
- Verlag: Cambridge University Press
- ISBN-10: 1108982301
- ISBN-13: 9781108982306
- Erscheinungsdatum: 07.01.2021
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 3.89 MB
- Mit Kopierschutz
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Sprache:
Englisch
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