Stochastic Analysis of Mixed Fractional Gaussian Processes (ePub)

Name: Stochastic Analysis of Mixed Fractional Gaussian Processes
Brand: Elsevier Science & Techn.
SKU: 94492329
Price: 113.00 EUR
Availability: OnlineOnly

(Sprache: Englisch)

Autoren: Yuliya Mishura , Mounir Zili

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Stochastic Analysis of Mixed Fractional Gaussian Processes, Yuliya Mishura, Mounir Zili

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Stochastic Analysis of Mixed Fractional Gaussian Processes presents the main tools necessary to characterize Gaussian processes. The book focuses on the particular case of the linear combination of independent fractional and sub-fractional Brownian motions...

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Produktinformationen zu „Stochastic Analysis of Mixed Fractional Gaussian Processes (ePub)“

Stochastic Analysis of Mixed Fractional Gaussian Processes presents the main tools necessary to characterize Gaussian processes. The book focuses on the particular case of the linear combination of independent fractional and sub-fractional Brownian motions with different Hurst indices. Stochastic integration with respect to these processes is considered, as is the study of the existence and uniqueness of solutions of related SDE's. Applications in finance and statistics are also explored, with each chapter supplying a number of exercises to illustrate key concepts.

Presents both mixed fractional and sub-fractional Brownian motions
Provides an accessible description for mixed fractional gaussian processes that is ideal for Master's and PhD students
Includes different Hurst indices

Autoren-Porträt von Yuliya Mishura, Mounir Zili

Yuliya Mishura is Professor and Head of the Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics, Faculty of Mechanics and Mathematics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. Her research interests include stochastic analysis, theory of stochastic processes, stochastic differential equations, numerical schemes, financial mathematics, risk processes, statistics of stochastic processes, and models with long-range dependence.

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Bibliographische Angaben

Autoren: Yuliya Mishura , Mounir Zili
2018, 210 Seiten, Englisch
Verlag: Elsevier Science & Techn.
ISBN-10: 0081023634
ISBN-13: 9780081023631
Erscheinungsdatum: 26.05.2018

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eBook Informationen

Dateiformat: ePub
Größe: 10 MB
Mit Kopierschutz
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Sprache:

Englisch

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"The book under review deals with two classes of specific Gaussian processes, namely, (mixed) fractional Brownian motion and (mixed) sub fractional Brownian motion." --Mathematical Reviews Clippings

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