Understanding Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus (ePub)
The book...
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Understanding Brownian Motion, Martingales, and Stochastic Calculus provides a concise and rigorous introduction to the theory of stochastic calculus for continuous semimartingales, with a special emphasis on Brownian motion.
The book covers a wide range of topics, including:
- Brownian motion and its properties
- Martingales and their basic properties
- Stochastic integration and Itô's formula
- Markov processes and harmonic functions
- Stochastic differential equations and their applications to quantitative finance
The book is written in a clear and concise style, and it includes a number of exercises to help the reader solidify their understanding of the material. It is an excellent choice for students and researchers who are interested in learning about the theory and applications of stochastic calculus.
- Autor: Educohack Press
- 2023, Englisch
- Verlag: Educohack Press
- ISBN-10: 8223403803
- ISBN-13: 9798223403807
- Erscheinungsdatum: 29.11.2023
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
- Dateiformat: ePub
- Größe: 1.28 MB
- Mit Kopierschutz
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