Consistent Nelson and Siegel Yield Curve Models

Derivation and Applications (Sprache: Englisch)
 
 
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A popular class of yield curve models is based on the Nelson and Siegel (1987) (hereafterNS) approach of "fitting" yield curve data with simple functions of maturity. However, NS models are not theoretically consistent and they also lack an economic...
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A popular class of yield curve models is based on the Nelson and Siegel (1987) (hereafterNS) approach of "fitting" yield curve data with simple functions of maturity. However, NS models are not theoretically consistent and they also lack an economic...

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