Ermittlung von Risikobeiträgen in Kreditportfolios mit dem erweiterten Vasicek-Modell
Magisterarbeit
Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Controlling, Universität Siegen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit führt zunächst umfassend in das Kreditrisiko und den Value at Risk als Risikomaß ein, ehe im Anschluss das Kreditportfoliomodell von...
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Produktinformationen zu „Ermittlung von Risikobeiträgen in Kreditportfolios mit dem erweiterten Vasicek-Modell “
Klappentext zu „Ermittlung von Risikobeiträgen in Kreditportfolios mit dem erweiterten Vasicek-Modell “
Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Controlling, Universität Siegen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit führt zunächst umfassend in das Kreditrisiko und den Value at Risk als Risikomaß ein, ehe im Anschluss das Kreditportfoliomodell von Vasicek in einer erweiterten Variante an einem Beispiel zum Einsatz kommt. Zum Ende wird der in dieser Masterarbeit untersuchte Ansatz zur Modellierung von Kreditausfällen mit dem Ansatz normalverteilter Kreditausfälle verglichen.
Bibliographische Angaben
- Autor: Franco Monaco
- 2012, 2. Aufl., 68 Seiten, Maße: 21 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3656331529
- ISBN-13: 9783656331520
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