Implementing Derivatives Models
(Sprache: Englisch)
Ein hochaktueller Text zur Bewertung und Absicherung von Optionen, der Ihnen alle wichtigen numerischen Verfahren zur Optionsmodellierung verständlich nahebringt - ob Monte-Carlo-Simulation, binomische Methode oder Modelle mit Finiten Differenzen. Ein...
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Produktinformationen zu „Implementing Derivatives Models “
Klappentext zu „Implementing Derivatives Models “
Ein hochaktueller Text zur Bewertung und Absicherung von Optionen, der Ihnen alle wichtigen numerischen Verfahren zur Optionsmodellierung verständlich nahebringt - ob Monte-Carlo-Simulation, binomische Methode oder Modelle mit Finiten Differenzen. Ein absolutes Muß für alle, die auf dem ständig expandierenden und immer komplexer werdenden Optionsmarkt mithalten wollen.
Inhaltsverzeichnis zu „Implementing Derivatives Models “
The Binomial Methods.Finite Difference Models.
The Monte Carlo Method.
Implied Trees .
Yield Curve Fitting Trees.
Applications to Exotic Options.
Conclusion.
Autoren-Porträt von Les Clewlow, Chris Strickland
Les Clewlow and Chris Strickland both hold positions at the Financial Options Research Centre, Warwick University, UK, at the School of Finance and Economics, University of Technology Sydney, Australia, and the Instituto de Estudios Superiores de Administración, Caracas, Venezuela. They are also both principals of Lacima Consultants specialising in derivatives pricing and risk management education and software.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Les Clewlow , Chris Strickland
- 1998, 1. Auflage, XX, 310 Seiten, mit Abbildungen, Maße: 24,8 cm, Gebunden, Englisch
- Verlag: Wiley & Sons
- ISBN-10: 0471966517
- ISBN-13: 9780471966517
Sprache:
Englisch
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