Praktiker-Handbuch Alternatives Investmentmanagement

für alternative Anlagen (Funds of Hedge Funds und CAT Bond Funds). Bis 2003 war er Leiter des Portfolio Consultings der Bank Leu und zuständig für die Erstellung von Anlagestrategien für High Net Worth Individuals. Claudio Mazzoni hat an der Universität Zürich Volkswirtschaft studiert und dort im Jahr 1997 zum Thema Integration der Finanzmärkte promoviert.

Patrick Moerth ist Hedge-Fonds-Analyst bei Credit Suisse und verantwortlich für Global Opportunistic und Quantitative Strategien. Zuvor war er zwei Jahre als Hedge-Fonds-Analyst bei Credit Suisse First Boston tätig. Seine Karriere hat er als Hedge-Fonds-Analyst bei FERI Alternative Assets gestartet. Herr Moerth hat an der Universität Wien Internationale Betriebswirtschaft studiert und hält einen European Masters of Business Science. Derzeit ist er Doktorand an der Universität St. Gallen.

Dietmar Peetz arbeitet als Senior Portfolio Manager im Strategie Team der Credit

Suisse in Zürich. Davor hatte er die Performanceverantwortung für globale Absolute-Return-Mandate inne. Herr Peetz ist Autor zahlreicher Fachartikel und Dozent für Absolute-Return-Strategien. Während seiner langjährigen Investmenterfahrung hat er verschiedene Positionen in den Bereichen Derivatehandel, Financial Engineering und Portfoliomanagement durchlaufen. Herr Peetz hat in Köln Betriebswirtschaftslehre studiert und besitzt einen Master-of-Science-Abschluss vom ISMA Centre/University of Reading, UK.

Ralf Seschek arbeitet seit 2000 als Risk Manager im Investment-Management der Credit Suisse in Zürich. Während seiner beruflichen Laufbahn durchlief er die Stationen strategische und taktische Asset-Allocation sowie komplexe Handelsstrategien. Zuvor modellierte er Systeme im Bereich Biophysik und Quantenoptik. Herr Seschek hat an der Universität Ulm und der University of Toronto studiert und sein Studium in theoretischer Physik im Jahr 1997 abgeschlossen.

Pirmin Stutze arbeitet als Financial Engineer bei Man Investments Zürich, dem führenden Hedge-Fonds-Anbieter in Europa. Dort ist er verantwortlich für die quantitative Analyse und die stochastische Modellierung von strukturierten Hedge-Fonds-Produkten. Herr Stutzer studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Fribourg (lic.rer.pol.) sowie Statistik an der Universität Neuchatel (MSc.). Er absolvierte ein zweites Master-of-Science-Studium in Financial Engineering und Quantitativer Analyse an der University of Reading, UK. Er besitzt umfangreiche Lehrerfahrung, die er als Lehrassistent am Institut für Statistik an der Universität Zürich gesammelt hat. Pirmin Stutzer hat zudem die CFA, FRM und PRM Designation erworben.