Rendite und Risiko von Aktien kleiner Börsengesellschaften
Eine empirische Untersuchung der Performance deutscher Nebenwerte in den Jahren 1971 bis 1980
Lassen sich mit kleinen Aktienwerten überdurchschnittliche Anlageerfolge erzielen? Diese Frage steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Die in der angelsächsischen Literatur zur Kapitalmarkttheorie diskutierten Erklärungsansätze zum small firm effect...
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Klappentext zu „Rendite und Risiko von Aktien kleiner Börsengesellschaften “
Lassen sich mit kleinen Aktienwerten überdurchschnittliche Anlageerfolge erzielen? Diese Frage steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Die in der angelsächsischen Literatur zur Kapitalmarkttheorie diskutierten Erklärungsansätze zum small firm effect werden systematisch und kritisch dargestellt, bevor der Verfasser eine eigene empirische Untersuchung über Rendite und Risiko kleiner, an deutschen Börsenplätzen gehandelter Nebenwerte unternimmt. Hierzu sind freilich erst besondere Charakteristika sowie die Umsatzaktivität solcher Titel herauszuarbeiten. Die Untersuchungsergebnisse werden abschliessend vor dem Hintergrund der These von der Kapitalmarkt-Effizienz beurteilt.
Inhaltsverzeichnis zu „Rendite und Risiko von Aktien kleiner Börsengesellschaften “
Aus dem Inhalt: Überrenditen auf dem amerikanischen Aktienmarkt: Erklärungsansätze zum small firm effect - Empirische Untersuchungen über Rendite, Risiko und Marktaktivität kleiner deutscher Aktienwerte - Überrenditen und Kapitalmarkt-Effizienz.
Bibliographische Angaben
- Autor: Hans-Martin Domke
- 1987, Neuausg., XX, 268 Seiten, Maße: 15,1 x 20,8 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Peter Lang
- ISBN-10: 3820494499
- ISBN-13: 9783820494495
- Erscheinungsdatum: 31.12.1987
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