Risikotriade
Die Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken: Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Anhand des Zinsrisikos werden die...
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Produktinformationen zu „Risikotriade “
Die Risikotriade analysiert drei zentrale bankwirtschaftliche Risiken: Zins-, Kredit- und operationelle Risiken. Im Mittelpunkt steht die durchgängige Quantifizierung der drei Risiken mit dem Value at Risk-Konzept. Anhand des Zinsrisikos werden die alternativen Risikomessverfahren (historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation und Varianz-Kovarianz-Ansatz) vorgestellt und vergleichend analysiert. Im Teil zum Kreditrisiko folgt die Darstellung und der Vergleich der wichtigsten Kreditportefeuillemodelle. Neuland betreten auch die Ausführungen zu den operationellen Risiken. Der systematische Vergleich alternativer Verteilungen schafft ein tragfähiges theoretisches Fundament für die Messung dieser Risikoart.
Der Autor Arnd Wiedemann ist ordentlicher Professor an der Universität Siegen und Inhaber des Lehrstuhls für Finanz- und Bankmanagement. Seine Forschungsgebiete liegen im Bereich des Bankmanagements und des finanziellen Risikomanagements für Unternehmen
Bibliographische Angaben
- Autor: Arnd Wiedemann
- 2008, 2., Auflage, 337 Seiten, Maße: 17,2 x 24,1 cm, Gebunden, Deutsch
- Verlag: Frankfurt School Verlag
- ISBN-10: 3937519181
- ISBN-13: 9783937519180
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