Risk Management in Banking
(Sprache: Englisch)
Die 2. Auflage dieses erfolgreichen Titels wurde komplett überarbeitet, aktualisiert und um zahlreiche neue Themen zur aktuellen Forschung erweitert. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Neuentwicklungen, der aktuellen Praxis sowie auf jüngsten Researchmethoden...
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Produktdetails
Produktinformationen zu „Risk Management in Banking “
Die 2. Auflage dieses erfolgreichen Titels wurde komplett überarbeitet, aktualisiert und um zahlreiche neue Themen zur aktuellen Forschung erweitert. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Neuentwicklungen, der aktuellen Praxis sowie auf jüngsten Researchmethoden und -techniken, die sehr detailliert und ausführlich analysiert werden. Der Band behandelt alle Aspekte des Risikomanagements, wie z.B. Aktiv-Passiv-Management, Risikokapital, Value at Risk, Kreditportfolio-Management, Kreditrisiko, Marktrisiko, Zinsrisiko, Liquiditätsrisiko und Kapitalbereitstellung. Anders als in der Erstauflage werden hier Kreditrisiko, Kreditrisiko-Bewertung und Kreditrisiko-Modelle tiefgehender behandelt. Neu hinzugekommen sind Abschnitte zu Investment-Banking und anderen Finanzdienstleistungen.
Klappentext zu „Risk Management in Banking “
Risikomanagement und effektive Verteilung von Aktivposten - das sind Schlagworte des modernen Bankwesens, und nicht nur im Zusammenhang mit Profitabilität und Sicherheit! Dieses Buch beleuchtet alle Aspekte des finanziellen Risikomanagements und macht Sie mit den neuesten Details der einschlägigen Gesetzgebung vertraut. (11/97)
Inhaltsverzeichnis zu „Risk Management in Banking “
PART I: RISK MANAGEMENT: Risks and Performances; Assets - Liabilities Management and Risk Management; Regulation in Banking Industry; Measuring Risks; PART II: LIQUIDITY AND INTEREST RATE RISK MANAGEMENT: The Liquidity Gap Model; Liquidity Management; The Term Structure of Interest Rates; Interest Rate Gaps; The Limitations of Gap Management; Simulations; PART III: MARKED TO MARKET MANAGEMENT: Net Present Value and Interest Margins; Net Present Value and Duration Gap; PART IV: CREDIT RISK: Measuring Credit Risk; PART V: CAPITAL MANAGEMENT: Capital Adequacy and Profitability; Securitization and Capital Management; PART VI: CAPITAL MANAGEMENT: Economic Capital; Risk Adjusted Return on Capital (RAROC); PART VII: RISK AND CAPITAL ALLOCATION: Risk Allocation; Correlations and Portfolio Risks; Credit risk for Portfolios; Market Risks for Portfolios; PART VIII: FROM BALANCE SHEET MANAGEMENT TO RISK MANAGEMENT: Transfer prices; Capital allocation and RAROC; PART IX: OPTIONS RISK: Embedded Options; The Valuation of Embedded Options; Convexity Risks.
Autoren-Porträt von Joël Bessis
JOEL BESSIS is in charge of risk analytics at the risk department of CDC IXIS, in Paris, France and was previously Director of Research at Fitch. He is Professor of Finance at HEC School of Management, Paris, France, and a frequent speaker at professional conferences. He has been a consultant to risk departments of several banking institutions in Europe, and held a permanent consultancy position for seven years at Banque Paribas in the Risk Department.
Bibliographische Angaben
- Autor: Joël Bessis
- 2002, 2. A., VII, 792 Seiten, mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Abbildungen, Maße: 18 x 24,1 cm, Kartoniert (TB), Englisch
- Verlag: Wiley & Sons
- ISBN-10: 0471893366
- ISBN-13: 9780471893363
Sprache:
Englisch
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