Séminaire de Probabilités XII

Une version probabiliste d'un theoreme d'interpolation de G. Stampacchia.- Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales.- Projection previsible et decomposition multiplicative d'une semi-martingale positive.- Decompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications.- A remark on a problem of girsanov.- Une martingale de saut multiplicatif donne.- Sur la localisation des integrales stochastiques.- Sur un theoreme de J. Jacod.- Grossissement d'une filtration et semi-martingales: Theoremes generaux.- A propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus.- Grossissement d'une filtration et semi-martingales : Formules explicites.- Sur certaines proprietes des espaces de Banach H1 et BMO.- Sur une construction des solutions d'equations differentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien.- Extension au cas continu d'un theoreme de L.E. Dubins.- Une inegalite de martingales.- Sur certains commutateurs de la theorie des martingales.- Sur le comportement asymptotique des martingales locales.- Une representation integrale pour les martingales fortes.- Quelques inegalites pour martingales a parametre bidimensionnel.- Controle des systemes lineaires quadratiques : Applications de l'integrale stochastique.- Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et representation des martingales.- The Q-Matrix problem 3: The Levy-Kernel problem for chains.- Lois empiriques et distance de Prokhorov.- Estimation des densités : Risque minimax.- Les ralentissements en theorie generale des processus.- Comportement "non-tangentiel" et comportement "brownien" des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Demonstration probabiliste d'un theoreme de Calderon et Stein.- Homogeneous potentials.- Convergence faible et compacite des temps d'arret d'apres Baxter et Chacon.- Convergence en probabilite et topologie de Baxter-Chacon.- Construction d'un processus previsible ayant une valeur donnee en un temps d'arret.- On the sojourn times of killed brownian