Untersuchung von Modellen der Fundamentalen und Technischen Aktienanalyse
Ein empirischer Vergleich am deutschen Aktienmarkt. Dissertationsschrift
Die Fundamentale und die Technische Aktienanalyse werden in einer empirischen Untersuchung am deutschen Aktienmarkt miteinander verglichen.
Aus den Bewertungsmodellen der Fundamentalen Aktienanalyse wurde dazu das Modell von OHLSON (1995) ausgewählt, aus...
Aus den Bewertungsmodellen der Fundamentalen Aktienanalyse wurde dazu das Modell von OHLSON (1995) ausgewählt, aus...
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Produktinformationen zu „Untersuchung von Modellen der Fundamentalen und Technischen Aktienanalyse “
Klappentext zu „Untersuchung von Modellen der Fundamentalen und Technischen Aktienanalyse “
Die Fundamentale und die Technische Aktienanalyse werden in einer empirischen Untersuchung am deutschen Aktienmarkt miteinander verglichen.Aus den Bewertungsmodellen der Fundamentalen Aktienanalyse wurde dazu das Modell von OHLSON (1995) ausgewählt, aus den Trendmodellen der Technischen Aktienanalyse die Methode der gleitenden Durchschnitte.
Das Modell von OHLSON (1995) setzt voraus, daß sich die Zeitreihe der Residualerfolge eines Unternehmens mit einem Autoregressiven Prozeß erster oder zweiter Ordnung beschreiben läßt. Dies konnte für 81 Unternehmen am deutschen Aktienmarkt gezeigt werden.
Für den empirischen Vergleich wurden die Ergebnisse des 200/25-Tage-Durchschnitts den Ergebnissen des modifizierten Modells von OHLSON (1995) gegenübergestellt. Im Ergebnis erweisen sich die Handelssignale der Fundamentalen Aktienanalyse denen der Technischen Aktienanalyse als überlegen.
Inhaltsverzeichnis zu „Untersuchung von Modellen der Fundamentalen und Technischen Aktienanalyse “
Aus dem Inhalt: Grundlagen der Aktienanalyse - Bewertungsmodelle der Fundamentalen Aktienanalyse - Das Modell von Ohlson (1995), Clean Surplus Accounting - Trendmodelle der Technischen Aktienanalyse - Gleitende Durchschnitte - Handelsstrategien - Erfolgsmessung - Prognose der Residualerfolge einzelner Unternehmen - Prognose der Residualerfolge einzelner Branchen - Modellierung von Zeitreihen der Residualerfolge mit ARIMA-Prozessen - Ergebnisse der vergleichenden Untersuchung.
Autoren-Porträt von Daniel Dornbusch
Der Autor: Daniel Dornbusch, geboren 1968 in Mülheim/Ruhr, studierte von 1990 bis 1995 Betriebswirtschaftslehre in Passau mit den Schwerpunkten Finanzierung, Unternehmensrechnung und Informatik. 1998 Promotion an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der RWTH Aachen, seit 1999 im Finanzbereich der BASF AG, Ludwigshafen.
Bibliographische Angaben
- Autor: Daniel Dornbusch
- 2000, Neuausg., 332 Seiten, Maße: 15,1 x 21,1 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Verlag: Peter Lang
- ISBN-10: 3631354142
- ISBN-13: 9783631354148
- Erscheinungsdatum: 04.01.2000
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