Counterparty Risk and Funding (ePub)

Name: Counterparty Risk and Funding
Brand: Taylor & Francis
SKU: 86342564
Price: 61.49 EUR
Availability: OnlineOnly

A Tale of Two Puzzles (Sprache: Englisch)

Autoren: Stéphane Crépey , Tomasz R. Bielecki , Damiano Brigo

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Counterparty Risk and Funding, Stéphane Crépey, Tomasz R. Bielecki, Damiano Brigo

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Produktinformationen zu „Counterparty Risk and Funding (ePub)“

This book explains how to study risk embedded in financial transactions between the bank and its counterparty. The authors provide an analytical basis for the quantitative methodology of dynamic valuation, mitigation, and hedging of bilateral counterparty risk on over-the-counter (OTC) derivative contracts under funding constraints. They explore credit, debt, funding, liquidity, and rating valuation adjustment (CVA, DVA, FVA, LVA, and RVA) as well as replacement cost (RC), wrong-way risk, multiple funding curves, and collateral.

Autoren-Porträt von Stéphane Crépey, Tomasz R. Bielecki, Damiano Brigo

Stéphane Crépey, Tomasz R. Bielecki, Damiano Brigo

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Bibliographische Angaben

Autoren: Stéphane Crépey , Tomasz R. Bielecki , Damiano Brigo
2014, 1. Auflage, 388 Seiten, Englisch
Verlag: Taylor & Francis
ISBN-10: 1498785700
ISBN-13: 9781498785709
Erscheinungsdatum: 23.06.2014

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eBook Informationen

Dateiformat: ePub
Größe: 5.93 MB
Mit Kopierschutz
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Sprache:

Englisch

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