Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten (PDF)
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.0, Humboldt-Universität zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der ,nontransaction information' für die...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
15.99 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten (PDF)“
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.0, Humboldt-Universität zu Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der ,nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten. Mit ,nontransaction information' werden die nicht einfach beobachtbaren, nicht veräußerbaren Informationen erfasst, die einen Einfluss auf die Preisbildung von Wertpapieren ausüben. (vgl. Coval und Shumway (2001): 1889) Angesiedelt ist die Arbeit in einem marktmikrostrukturellen wissenschaftlichen Kontext. Inhaltlich lehnt sie sich an das Paper von Paul C. Tetlock (2007) "Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market" an und stellt seine Studie den Forschungsergebnissen von Cutler et al. (1989), Antweiler und Frank (2004) und Coval und Shumway (2001) gegenüber.
Die zentrale Fragestellung der Arbeit lautet: Welche Auskunft geben ,nontransaction information', wie die Nachrichten in Internetforen zu Finanzthemen, der Geräuschpegel auf dem Handelsparkett oder die mediale Berichterstattung, über die zukünftige Entwicklung des Marktes?
Der Aufbau der Arbeit unterliegt folgender Struktur:
Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen und bettet die Arbeit in seinen wissenschaftlichen Kontext ein. Kapitel 3 stellt die Theorien von Antweiler und Frank (2004), Coval und Shumway (2001) und Tetlock (2007) gegenüber; allesamt untersuchen den Einfluss der ,nontransaction information' auf die Marktentwicklung. Kapitel 4 schließt mit einer Schlussbetrachtung.
Die zentrale Fragestellung der Arbeit lautet: Welche Auskunft geben ,nontransaction information', wie die Nachrichten in Internetforen zu Finanzthemen, der Geräuschpegel auf dem Handelsparkett oder die mediale Berichterstattung, über die zukünftige Entwicklung des Marktes?
Der Aufbau der Arbeit unterliegt folgender Struktur:
Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen und bettet die Arbeit in seinen wissenschaftlichen Kontext ein. Kapitel 3 stellt die Theorien von Antweiler und Frank (2004), Coval und Shumway (2001) und Tetlock (2007) gegenüber; allesamt untersuchen den Einfluss der ,nontransaction information' auf die Marktentwicklung. Kapitel 4 schließt mit einer Schlussbetrachtung.
Bibliographische Angaben
- Autor: Peter Kastlunger
- 2015, 1. Auflage, 21 Seiten, Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3668095035
- ISBN-13: 9783668095038
- Erscheinungsdatum: 25.11.2015
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 0.56 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Kommentar zu "Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten"
0 Gebrauchte Artikel zu „Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten“
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten".
Kommentar verfassen