Integration und Volatilität bei Emerging Markets / Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance (PDF)
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
35.96 €
17 DeutschlandCard Punkte sammeln
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Integration und Volatilität bei Emerging Markets / Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance (PDF)“
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen.
An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste.
An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eigenständige Modellerweiterung zur Anpassung der Mittelwertgleichung vor. Beim empirischen Test von sechs unterschiedlichen Modellen hinsichtlich ihrer Schätz- und Prognoseeigenschaften erweist sich das Modell des Autors als das Geeignetste.
Autoren-Porträt von Frank Herrmann
Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie der Universität Freiburg.
Bibliographische Angaben
- Autor: Frank Herrmann
- 2015, 2006, 247 Seiten, Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsvlg
- ISBN-10: 3663103730
- ISBN-13: 9783663103738
- Erscheinungsdatum: 27.02.2015
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 11 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Kommentar zu "Integration und Volatilität bei Emerging Markets / Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance"
0 Gebrauchte Artikel zu „Integration und Volatilität bei Emerging Markets / Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance“
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Integration und Volatilität bei Emerging Markets / Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance".
Kommentar verfassen