Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке, Артем Аганин

Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке (eBook / PDF)

Артем Аганин

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В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10...

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