Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке (PDF)
(Sprache: Russisch)
В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских...
Leider schon ausverkauft
eBook
4.30 €
2 DeutschlandCard Punkte
sammeln
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке (PDF)“
В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.
Bibliographische Angaben
- Autor: Артем Аганин
- 2017, Russisch
- ISBN-10: 5040960018
- ISBN-13: 9785040960019
- Erscheinungsdatum: 28.12.2017
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 0.57 MB
- Mit Kopierschutz
Sprache:
Russisch
Kopierschutz
Dieses eBook können Sie uneingeschränkt auf allen Geräten der tolino Familie lesen. Zum Lesen auf sonstigen eReadern und am PC benötigen Sie eine Adobe ID.
Kommentar zu "Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке"
0 Gebrauchte Artikel zu „Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке".
Kommentar verfassen