Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells (ePub)
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1.7, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Black-Merton-Scholes Modells, der...
sofort als Download lieferbar
eBook (ePub)
15.99 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells (ePub)“
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1.7, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung des Black-Merton-Scholes Modells, der Erläuterung der mathematischen Modellbildung und der Anwendung auf die Bewertung einer Option. Zuerst werden die Grundlagen des Black-Scholes-Merton Modells und wichtige Begriffe erläutert, im nächsten Abschnitt wird die Differentialgleiching des Modells hergeleitet. Anschließend wird die Lösung der Black-Scholes Differentialgleichung durchgeführt sowie die Verdeutlichung der Sensitivitätskennzahlen gemacht. Ein numerisches Beispiel am Ende der Arbeit zeigt der Zusammenhang zwischen dem Black-Scholes Preis und einem Deltahedge.
Bibliographische Angaben
- Autor: Olena Moor
- 2010, 1. Auflage, 18 Seiten, Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3640745914
- ISBN-13: 9783640745913
- Erscheinungsdatum: 10.11.2010
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: ePub
- Größe: 1.52 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Kommentar zu "Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells"
0 Gebrauchte Artikel zu „Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Grundlagen, Herleitung und Eigenschaften des Black-Scholes-Modells".
Kommentar verfassen