Handelbarkeit von Risiken / ebs-Forschung, Schriftenreihe der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL Schloß Reichartshausen Bd.22 (PDF)
Erfolgsfaktoren von Verbriefungen und derivativen Finanzinstrumenten
In der Praxis lässt sich derzeit die Herausbildung einer breiten Palette sporadisch durchgeführter Finanzinnovationen (z.B. Strom-Futures, Cat-Bonds) beobachten. Aufgrund der unzureichenden wissenschaftlichen Aufarbeitung notwendiger Konstruktionsmerkmale...
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Produktinformationen zu „Handelbarkeit von Risiken / ebs-Forschung, Schriftenreihe der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL Schloß Reichartshausen Bd.22 (PDF)“
In der Praxis lässt sich derzeit die Herausbildung einer breiten Palette sporadisch durchgeführter Finanzinnovationen (z.B. Strom-Futures, Cat-Bonds) beobachten. Aufgrund der unzureichenden wissenschaftlichen Aufarbeitung notwendiger Konstruktionsmerkmale von Finanzinstrumenten scheitert jedoch ein Großteil der experimentell eingeführten Produkte. Tilo Dresig untersucht, welche konkreten Anforderungen an die Handelbarkeit von Risiken zu stellen sind. Er erarbeitet eine grundlegende Typologie der Handelsmöglichkeiten, systematisiert die Handelsfunktionen und leitet daraus einen differenzierten Kriterienkatalog ab. Die gewonnenen Ergebnisse haben weitreichende Konsequenzen für die Gestaltung neuer Finanzinstrumente und den zukünftigen Wettbewerb zwischen Banken, Versicherungen und Börsen.
Autoren-Porträt von Tilo Dresig
Dr. Tilo Dresig promovierte bei Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner am Lehrstuhl Bank- und Finanzmanagement der European Business School, Schloß Reichartshausen, Oestrich-Winkel. Er ist bei der Allianz AG als Assistent des Finanzvorstands tätig.
Bibliographische Angaben
- Autor: Tilo Dresig
- 2013, 2000, 273 Seiten, Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsvlg
- ISBN-10: 3663079201
- ISBN-13: 9783663079200
- Erscheinungsdatum: 05.10.2013
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 30 MB
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