Kalenderanomalien am deutschen Kapitalmarkt. Eine empirische Untersuchung der bedeutendsten Effekte (PDF)
Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit Ende der 1970er...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
16.99 €
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Kalenderanomalien am deutschen Kapitalmarkt. Eine empirische Untersuchung der bedeutendsten Effekte (PDF)“
Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit Ende der 1970er Jahre stellten empirische Untersuchungen vermehrt fest, dass Renditen von Indizes nicht zufällig schwanken, was Zweifel an der Effizienzmarkthypothese aufkommen ließ. Die Modellkritik erfolgte und erfolgt bis heute zum einen auf Basis "psychologischer Phänomene, die im Widerspruch zum Homo Oeconomicus stehen und unter dem Begriff Behavioral Finance subsummiert werden", zum anderen auf Basis nicht verhaltensbedingter Erklärungsansätze.
Seitdem werden diese sogenannten Anomalien, zu denen Kalenderanomalien zählen, immer intensiver und mit einer Regelmäßigkeit auf Existenz und Persistenz in verschiedenen Märkten untersucht. Dabei können sie teilweise wiederholt, jedoch in einigen Fällen auch nicht erneut oder abschwächend nachgewiesen werden. Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf kalenderzeitliche Renditemuster. Dazu soll zunächst auf einheitlicher Datenbasis über einen längerfristigen Zeitraum untersucht werden, ob Kalendereffekte auf dem deutschen Aktienmarkt vorzufinden und wie signifikant ausgeprägt sie sind. Darüber hinaus soll die Entwicklung der Anomalien im Zeitablauf analysiert werden, um auf ihre aktuelle Relevanz zu schließen. Vor allem die Fragen nach der Signifikanz und historischen Entwicklung bis zum Jahr 2015 stehen im Zentrum dieser Studie.
Seitdem werden diese sogenannten Anomalien, zu denen Kalenderanomalien zählen, immer intensiver und mit einer Regelmäßigkeit auf Existenz und Persistenz in verschiedenen Märkten untersucht. Dabei können sie teilweise wiederholt, jedoch in einigen Fällen auch nicht erneut oder abschwächend nachgewiesen werden. Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf kalenderzeitliche Renditemuster. Dazu soll zunächst auf einheitlicher Datenbasis über einen längerfristigen Zeitraum untersucht werden, ob Kalendereffekte auf dem deutschen Aktienmarkt vorzufinden und wie signifikant ausgeprägt sie sind. Darüber hinaus soll die Entwicklung der Anomalien im Zeitablauf analysiert werden, um auf ihre aktuelle Relevanz zu schließen. Vor allem die Fragen nach der Signifikanz und historischen Entwicklung bis zum Jahr 2015 stehen im Zentrum dieser Studie.
Bibliographische Angaben
- Autor: Jasper Michaels
- 2017, 1. Auflage, 32 Seiten, Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3668394997
- ISBN-13: 9783668394995
- Erscheinungsdatum: 08.02.2017
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 0.77 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Kommentar zu "Kalenderanomalien am deutschen Kapitalmarkt. Eine empirische Untersuchung der bedeutendsten Effekte"
0 Gebrauchte Artikel zu „Kalenderanomalien am deutschen Kapitalmarkt. Eine empirische Untersuchung der bedeutendsten Effekte“
Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Kalenderanomalien am deutschen Kapitalmarkt. Eine empirische Untersuchung der bedeutendsten Effekte".
Kommentar verfassen