Marktgerechte Bewertung von Optionen (PDF)
Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollständig erklären kann.
Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und...
Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
71.93 €
35 DeutschlandCard Punkte
sammeln
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Marktgerechte Bewertung von Optionen (PDF)“
Zwar revolutionierte die Black/Scholes-Theorie die Optionspreisbewertung, doch belegen empirische Studien, dass sie die Marktpreise gehandelter Optionen nicht vollständig erklären kann.
Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab. Die ausführliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank ergänzt.
Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab. Die ausführliche theoretische Beschreibung des Konzepts wird durch die praktische Umsetzung mit Hilfe einer geeigneten Datenbank ergänzt.
Autoren-Porträt von Bernhard Brunner
Dr. Bernhard Brunner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Finanz- und Bankwirtschaft, der Universität Augsburg.
Bibliographische Angaben
- Autor: Bernhard Brunner
- 2013, 2004, 321 Seiten, Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsvlg
- ISBN-10: 3322817245
- ISBN-13: 9783322817242
- Erscheinungsdatum: 07.03.2013
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 28 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Kommentar zu "Marktgerechte Bewertung von Optionen"
0 Gebrauchte Artikel zu „Marktgerechte Bewertung von Optionen“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Marktgerechte Bewertung von Optionen".
Kommentar verfassen