Mathematics of Financial Markets / Springer Finance (PDF)
This book explores the mathematics that underpins pricing models for derivative securities such as options, futures and swaps in modern markets. Models built upon the famous Black-Scholes theory require sophisticated mathematical tools drawn from modern...
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This book explores the mathematics that underpins pricing models for derivative securities such as options, futures and swaps in modern markets. Models built upon the famous Black-Scholes theory require sophisticated mathematical tools drawn from modern stochastic calculus. However, many of the underlying ideas can be explained more simply within a discrete-time framework. This is developed extensively in this substantially revised second edition to motivate the technically more demanding continuous-time theory.
- Autoren: Robert J Elliott , P. Ekkehard Kopp
- 2013, 1999, 292 Seiten, Englisch
- Verlag: Springer, New York
- ISBN-10: 1475771460
- ISBN-13: 9781475771466
- Erscheinungsdatum: 11.11.2013
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- Dateiformat: PDF
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