Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen (PDF)
Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Phänomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenhängen zwischen den ökonomischen Größen....
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Produktinformationen zu „Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen (PDF)“
Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Phänomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenhängen zwischen den ökonomischen Größen. Um die Qualität dieser Modelle zu gewährleisten, müssen in zunehmendem Maße nichtlineare Abhängigkeiten berücksichtigt werden.
Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschließend stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumfängen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens.
Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschließend stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumfängen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens.
Autoren-Porträt von Ingo Möller
Dr. Ingo Möller studierte Physik und Mathematik an der Universität Bremen und promovierte anschließend bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft.
Bibliographische Angaben
- Autor: Ingo Möller
- 2013, 2003, 279 Seiten, Deutsch
- Verlag: Deutscher Universitätsvlg
- ISBN-10: 3322815943
- ISBN-13: 9783322815941
- Erscheinungsdatum: 07.03.2013
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 36 MB
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