Nonlinear Option Pricing (PDF)
(Sprache: Englisch)
Written by two leaders in quantitative research, this book compares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear...
sofort als Download lieferbar
eBook (pdf)
235.99 €
117 DeutschlandCard Punkte
sammeln
- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung
- Kostenloser tolino webreader
Produktdetails
Produktinformationen zu „Nonlinear Option Pricing (PDF)“
Written by two leaders in quantitative research, this book compares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods, including novel techniques for pricing options, calibrating models, and more. The book helps quants develop both their analytical and numerical expertise, building intuition through numerous real-world examples of numerical implementation.
Autoren-Porträt von Julien Guyon, Pierre Henry-Labordere
Julien Guyon, Pierre Henry-Labordere
Bibliographische Angaben
- Autoren: Julien Guyon , Pierre Henry-Labordere
- 2013, 484 Seiten, Englisch
- Verlag: Taylor & Francis
- ISBN-10: 1466570342
- ISBN-13: 9781466570344
- Erscheinungsdatum: 19.12.2013
Abhängig von Bildschirmgröße und eingestellter Schriftgröße kann die Seitenzahl auf Ihrem Lesegerät variieren.
eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 7.78 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Sprache:
Englisch
Kommentar zu "Nonlinear Option Pricing"
0 Gebrauchte Artikel zu „Nonlinear Option Pricing“
| Zustand | Preis | Porto | Zahlung | Verkäufer | Rating |
|---|
Schreiben Sie einen Kommentar zu "Nonlinear Option Pricing".
Kommentar verfassen