Optionsbewertung in Theorie und Praxis (PDF)
Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur...
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Produktinformationen zu „Optionsbewertung in Theorie und Praxis (PDF)“
Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.
Autoren-Porträt von Andreas Merk
Andreas Merk promovierte am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.
Bibliographische Angaben
- Autor: Andreas Merk
- 2011, 2011, 444 Seiten, Deutsch
- Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg
- ISBN-10: 3834965340
- ISBN-13: 9783834965349
- Erscheinungsdatum: 29.03.2011
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 15 MB
- Ohne Kopierschutz
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